ไบนารีตัวเลือก หล่มสัก

ค่าดีฟอลต์บาร์เทียร์แบบคู่หนึ่งทางเลือก d การชำระเงินหากมีการสัมผัสอุปสรรคการชำระเงินอื่น ตัวเลือกนี้สามารถถือเป็นตัวเลือกไบนารีอเมริกันกับอุปสรรค knock out ตัวเลือกเดียวของยุโรปและสูตรไบนารีมีการเผยแพร่โดย Rubinstein และ Reiner (1991a, 1991b) เนื่องจากตัวเลือกกั้นคู่แบบสัมผัสเดียวไม่ได้รวมกันของตัวเลือกเหล่านี้ในส่วนต่อไปนี้เราจึงพัฒนาสูตรการประเมินค่าของพวกเขาในสภาพแวดล้อมแบบ Black Scholes ในส่วนที่สามเราจะศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวเลือกไบนารีแบบคู่เดียว (knock-out และ knockin) และการประยุกต์ใช้ในตลาดการเงิน ครั้งที่สอง การประเมินค่าไอออนบวกวัตถุประสงค์ของเราคือให้ความสำคัญกับตัวเลือกในระบบ Black Scholes (Black and Scholes, 1973) สมมติฐานอ้างอิงจะเป็นไปตามการเดินสุ่มอย่างเป็นธรรมและอัตราดอกเบี้ยและเงินปันผลเป็นไปอย่างต่อเนื่องและคงที่ตลอดอายุของตัวเลือก วิธีการประเมินเป็นวิธีประเมินมูลค่าโดยใช้ความเสี่ยง ดังนั้นเราจึงเริ่มต้นการเบี่ยงเบนจากคุณต้องการอ่านส่วนที่เหลือของบทความนี้ บทคัดย่อ: ในบทความนี้เราได้นำเสนอวิธีการที่เรียบง่ายและมีประสิทธิภาพสำหรับการคำนวณการประมาณค่าแบบ accu-rat